63 dniowa średnia ruchoma

Średnie kroczące Wprowadzenie Średnie kroczące są jednym z najbardziej popularnych i łatwych w użyciu narzędzi dostępnych dla analityka technicznego. Wygładzają serie danych i ułatwiają wykrywanie trendów, co jest szczególnie przydatne na niestabilnych rynkach. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Zostały one opisane bardziej szczegółowo poniżej. Prosta średnia ruchoma (SMA) (kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład prostej średniej ruchomej) Prostą średnią ruchomą tworzy się obliczając średnią (średnią) cenę papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Podczas gdy możliwe jest tworzenie średnich kroczących z punktów Otwarte, Wysokie i Niskie dane, większość ruchomych średnich jest tworzona przy użyciu ceny zamknięcia. Na przykład: 5-dniowa prosta średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie cen zamknięcia za ostatnie 5 dni i podzielenie sumy przez 5. Obliczenia są powtarzane dla każdego paska cen na wykresie. Średnie są następnie łączone w celu utworzenia gładkiej linii krzywej - średniej ruchomej linii. Kontynuując nasz przykład, jeśli kolejna cena zamknięcia w średniej wynosi 15, to zostanie dodany ten nowy okres, a najstarszy dzień, który wynosi 10, zostanie usunięty. Nowa 5-dniowa prosta średnia krocząca zostałaby obliczona w następujący sposób: W ciągu ostatnich 2 dni wskaźnik SMA przesunął się z 12 na 13. Po dodaniu nowych dni stare dni zostaną odjęte, a średnia ruchoma będzie nadal się przesuwać wraz z upływem czasu. . W powyższym przykładzie zastosowanie cen zamknięcia z Eastman Kodak (EK), dzień 10, jest pierwszym dniem, w którym można obliczyć 10-dniową prostą średnią ruchomą. Ponieważ obliczenia są kontynuowane, dodawany jest najnowszy dzień, a najstarszy dzień jest odejmowany. Dziesięciodniową SMA dla dnia 11 oblicza się, dodając ceny od dnia 2 do dnia 11 i dzieląc przez 10. Proces uśredniania przechodzi następnie do następnego dnia, w którym 10-dniową SMA dla dnia 12 oblicza się, dodając ceny dnia od 3 do 12 i dzielenia przez 10. Powyższy wykres jest wykresem zawierającym sekwencję danych w tabeli. Prosta średnia ruchoma rozpoczyna się w dniu 10 i trwa. Ta prosta ilustracja podkreśla fakt, że wszystkie średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi i zawsze będą za ceną. Cena EK obniża się, ale prosta średnia krocząca, która opiera się na poprzednich 10 dniach danych, pozostaje powyżej ceny. Jeśli cena wzrastałaby, SMA najprawdopodobniej byłaby niższa. Ponieważ średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi, mieszczą się w kategorii trendów następujących po wskaźnikach. Kiedy ceny rosną, średnie ruchome działają dobrze. Jednak gdy ceny nie są trendy, średnie ruchome mogą wprowadzać w błąd. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) (kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład średniej ruchomej) Aby zmniejszyć opóźnienie prostych średnich kroczących, technicy często wykorzystują wykładnicze średnie ruchome (zwane także ważonymi ruchomymi wartościami wykładniczymi). EMA zmniejszają opóźnienia, stosując większą wagę do ostatnich cen w stosunku do starszych cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od określonego okresu średniej kroczącej. Im krótszy okres EMA, tym większy ciężar zostanie zastosowany do najnowszej ceny. Na przykład: 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca waży ostatnią cenę 18,18, podczas gdy 20-okresowa EMA waży ostatnią cenę 9,52. Jak widać, obliczenia i EMA są znacznie trudniejsze niż obliczanie SMA. Ważne jest, aby pamiętać, że wykładnicza średnia ruchoma zwiększa wagę ostatnich cen. W związku z tym szybciej zareaguje na ostatnie zmiany cen niż zwykłą średnią ruchomą. Oto wzór obliczeniowy. Wykładnicza średnia ruchoma Obliczenia Wykładnicze średnie ruchome można określić na dwa sposoby - jako opartą na wartości EMA lub jako opartą na okresie EMA. EMA oparty na procentach ma procent jako pojedynczy parametr, podczas gdy EMA na podstawie okresu ma parametr reprezentujący czas trwania EMA. Formuła dla wykładniczej średniej kroczącej to: EMA (aktualny) ((Cena (bieżący) - EMA (prev)) x Mnożnik) EMA (prev) W przypadku EMA opartego na wartości procentowej mnożnik jest równy podanemu procentowi EMA. Dla EMA opartego na okresie, Mnożnik jest równy 2 (1 N), gdzie N jest określoną liczbą okresów. Na przykład dziesięciokrotny mnożnik EMA jest obliczany w następujący sposób: Oznacza to, że 10-okresowa EMA jest równoważna 18,18 EMA. Uwaga: StockCharts obsługuje tylko EMA oparte na okresach. Poniżej znajduje się tabela z wynikami obliczeń wykładniczej średniej kroczącej dla Eastman Kodak. Dla pierwszych okresów wykładniczej średniej kroczącej zastosowano prostą średnią ruchomą jako poprzednie okresy wykładniczą średnią kroczącą (żółte podświetlenie dla 10 okresu). Od okresu 11 lat stosowane były poprzednie okresy EMA. Obliczenia w okresie 11 składają się z następujących elementów: (C - P) (61,33 - 63,682) -3,35 (C - P) x K-2,32 x .181818 -0,4276 ((C - P) x K) P -0,4276 63,682 63,254 10-okresowa prosta średnia krocząca jest używana tylko do pierwszych obliczeń. Następnie stosuje się poprzednie okresy EMA. (Kliknij tutaj, aby pobrać tę tabelę jako arkusz kalkulacyjny Excel.) Zauważ, że teoretycznie każda poprzednia cena zamknięcia w zestawie danych jest używana do obliczania każdej EMA, która tworzy linię EMA. Wprawdzie wpływ starszych punktów danych zmniejsza się z czasem, jednak nigdy nie znika całkowicie. Jest to prawdą bez względu na okres EMA. Skutki starszych danych szybko maleją w przypadku krótszych okresów EMA. niż dla dłuższych, ale znowu nigdy nie znikają całkowicie. Prosty w porównaniu do wykładniczego Z daleka wydaje się, że różnica między wykładniczą średnią kroczącą a prostą średnią kroczącą jest minimalna. W tym przykładzie, który wykorzystuje tylko 20 dni handlowych, różnica jest minimalna, ale jednak różnica. Wykładnicza średnia krocząca jest konsekwentnie bliższa rzeczywistej cenie. Średnio EMA jest o 38 punktu bliższa rzeczywistej cenie niż SMA. Od 10 do 20 dnia EMA była 10 razy niższa od ceny SMA 9. Jedyny przypadek, w którym SMA był bliżej, był w okresie 18, a to nie trwało długo. Średnia różnica bezwzględna między wykładniczą średnią kroczącą a bieżącą wynosiła 1, a prosta średnia ruchoma miała średnią bezwzględną różnicę 1,33. Oznacza to, że średnia wykładnicza średnia krocząca wynosiła 1 punkt powyżej lub poniżej aktualnej ceny, a prosta średnia krocząca wynosiła 1,33 punktu powyżej lub poniżej aktualnej ceny. Kiedy EK przestał padać i zaczął handlować na płasko, SMA wciąż się zmniejszała. W tym okresie SMA była bliższa rzeczywistej cenie niż EMA. EMA zaczęła wyrównywać się z rzeczywistą ceną i pozostać dalej. Stało się tak dlatego, że faktyczna cena zaczęła się obniżać. Ze względu na opóźnienie, SMA nadal spadała, a nawet dotknęła faktycznej ceny w dniu 13 grudnia. Porównanie 50-dniowej EMA i 50-dniowej SMA dla IBM pokazuje również, że EMA wychwytuje trend szybciej niż SMA. Niebieskie strzałki oznaczają punkty, gdy zapasy zaczynają silny trend. Dając większą wagę ostatnim cenom, EMA zareagowała szybciej niż SMA i pozostała bliżej rzeczywistej ceny. Szare kółko pokazuje, kiedy trend zaczął zwalniać i rozwinął się zasięg handlowy. Kiedy zaczęła się zmiana z trendu na trading, SMA była bliższa cenie. W miarę kontynuowania handlu w 2001 r. Obie średnie kroczące były zbieżne. Na początku 2001 r. CPQ zaczęło wykazywać tendencje wzrostowe, a EMA szybciej podniosła ostatnią zmianę cen i pozostała bliżej ceny. Co jest lepsze? Średnia krocząca, której używasz, zależy od Twojego stylu i preferencji dotyczących handlu i inwestowania. Prosta średnia ruchoma oczywiście ma opóźnienie, ale wykładnicza średnia ruchoma może być podatna na szybsze przerwy. Niektórzy handlowcy wolą stosować wykładnicze średnie ruchome w krótszym czasie, aby szybciej przechwytywać zmiany. Niektórzy inwestorzy preferują proste średnie ruchome w długim okresie, aby określić długoterminowe zmiany trendów. Ponadto wiele zależeć będzie od indywidualnego bezpieczeństwa, o którym mowa. 50-dniowa SMA może być świetna do identyfikowania poziomów wsparcia w NASDAQ, ale 100-dniowa autoryzacja EMA może działać lepiej dla Dow Transports. Średni typ ruchu i długość czasu będą w dużym stopniu zależeć od indywidualnego bezpieczeństwa i od tego, jak zareagował w przeszłości. Pierwszą myślą dla niektórych jest to, że większa czułość i szybsze sygnały są z pewnością korzystne. Nie zawsze jest to prawdą i wywołuje wielki dylemat dla analityka technicznego: kompromis między wrażliwością a niezawodnością. Im bardziej czuły jest wskaźnik, tym więcej sygnałów zostanie podanych. Sygnały te mogą okazać się aktualne, ale przy zwiększonej czułości pojawia się wzrost fałszywych sygnałów. Im mniej czuły jest wskaźnik, tym mniej sygnałów zostanie podanych. Mniejsza czułość prowadzi jednak do mniejszej liczby wiarygodnych sygnałów. Czasami sygnały te mogą być również spóźnione. W przypadku średnich kroczących stosuje się ten sam dylemat. Krótsze średnie ruchome będą bardziej czułe i generują więcej sygnałów. EMA, która jest na ogół bardziej czuła niż SMA, prawdopodobnie będzie generować więcej sygnałów. Pojawi się jednak również wzrost liczby fałszywych sygnałów i biczów. Dłuższe ruchome wartości będą poruszać się wolniej i generować mniej sygnałów. Sygnały te prawdopodobnie okażą się bardziej niezawodne, ale mogą również się spóźnić. Każdy inwestor lub przedsiębiorca powinien eksperymentować z różnymi średnimi ruchomymi długościami i typami, aby zbadać kompromis między czułością i niezawodnością sygnału. Wskaźnik trendów ruchomych Średnie ruchome wygładzają serię danych i ułatwiają identyfikację kierunku trendu. Ponieważ dane dotyczące przeszłych cen są używane do tworzenia średnich kroczących, są uważane za wskaźniki opóźniające lub następujące po trendach. Średnie kroczące nie przewidują zmiany trendu, ale raczej podążają za obecnym trendem. Dlatego najlepiej nadają się do identyfikacji trendów i do celów trendów, a nie do przewidywania. Kiedy używać Ponieważ średnie ruchome podążają za trendem, najlepiej sprawdzają się, gdy zyskuje na popularności i są nieskuteczne, gdy bezpieczeństwo porusza się w zakresie transakcji. Mając to na uwadze, inwestorzy i handlowcy powinni najpierw zidentyfikować papiery wartościowe, które wykazują pewne charakterystyki zysku przed próbą analizy za pomocą średnich ruchomych. Ten proces nie musi być badaniem naukowym. Zwykle prosta wizualna ocena wykresu cenowego może ustalić, czy zabezpieczenie wykazuje cechy trendu. W najprostszej formie cena papierów wartościowych może być tylko jedną z trzech rzeczy: trending up, trending down lub handel w zakresie. Wzrost jest ustalany, gdy zabezpieczenie tworzy serię wyższych poziomów wyższych i wyższych poziomów. Trend zniżkowy ustala się, gdy zabezpieczenie tworzy serię niższych wartości dolnych i niższych wartości szczytowych. Zakres transakcji jest ustalany, jeżeli zabezpieczenie nie może ustanowić trendu wzrostowego lub trendu spadkowego. Jeśli zabezpieczenie znajduje się w zakresie transakcji, trend wzrostowy jest uruchamiany, gdy górna granica zakresu jest zerwana, a trend zniżkowy rozpoczyna się, gdy dolna granica jest zerwana. W przykładzie Forda jest oczywiste, że akcje mogą przechodzić zarówno przez trendy, jak i fazy handlu. Czerwone kółka wskazują fazy handlu, które są przeplatane w okresach trendów. Czasami trudno jest określić, kiedy trend się skończy i zacznie się zakres transakcji lub kiedy zakres transakcji się zatrzyma i zacznie się trend. Podstawowe zasady dotyczące trendów i zakresów obrotu przedstawione powyżej można zastosować w przypadku Forda. Zwróć uwagę na okresy handlu, wybuchy (zarówno w górę, jak iw dół) i okresy trendów. Średnia ruchoma działała dobrze w czasach trendu, ale słabo radziła sobie w czasach handlu. Zwróć także uwagę, jak średnia ruchoma pozostaje w tyle za trendem: zawsze jest pod ceną podczas trendu wzrostowego i powyżej ceny podczas trendu spadkowego. W tym przykładzie użyto 50-dniowej prostej średniej kroczącej. Jednak liczba okresów jest opcjonalna i wiele zależy od cech bezpieczeństwa, a także od stylu handlu i inwestowania jednostek. Jeśli ruchy cen są niepewne i zmienne w dłuższym okresie czasu, średnia krocząca prawdopodobnie nie jest najlepszym wyborem do analizy. Wykres dla Coca-Coli pokazuje zabezpieczenie, które przesunęło się z 60 do 40 w ciągu kilku miesięcy w 2001 roku. Przed tym spadkiem cena gwałtownie spadała powyżej i poniżej średniej ruchomej. Po upadku akcje kontynuowały swoje niekonsekwentne zachowanie, nie powodując dużego trendu. Próba przeanalizowania tego bezpieczeństwa w oparciu o średnią ruchomą jest prawdopodobnie lekcją daremności. Szybkie spojrzenie na wykres dla Time Warner pokazuje inny obraz. W tym samym okresie Time Warner wykazał zdolność do wykazywania tendencji. Istnieją 3 różne trendy lub ruchy cen, które rozciągają się na kilka miesięcy. Gdy poziom zapasów wzrośnie powyżej lub poniżej 70-dniowego SMA, zwykle trwa on dłużej w tym kierunku. Z drugiej strony Coca-Cola wielokrotnie przekraczała 70-dniowy SMA i była narażona na liczne baty. Dłuższa średnia ruchoma może działać lepiej, ale jasne jest, że wykres Time Warner ma lepsze charakterystyki trendów. Przenoszenie średnich ustawień Po stwierdzeniu, że zabezpieczenie ma wystarczającą charakterystykę trendu, następnym zadaniem będzie wybranie liczby ruchomych średnich okresów i rodzaju średniej ruchomej. Liczba okresów wykorzystywanych w średniej ruchomej będzie się różnić w zależności od zmienności bezpieczeństwa, trendu i osobistych preferencji. Im większa zmienność, tym bardziej wymagane będzie wygładzenie, a tym samym dłuższa średnia ruchoma. Zapasy, które nie wykazują silnych cech trendu, mogą również wymagać dłuższych średnich kroczących. Nie ma jednej ustalonej długości, ale niektóre z bardziej popularnych długości obejmują 21, 50, 89, 150 i 200 dni oraz 10, 30 i 40 tygodni. Krótkoterminowi inwestorzy mogą poszukiwać dowodów 2-3-tygodniowych trendów z 21-dniową średnią kroczącą, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą szukać dowodów 3-4-miesięcznych trendów z 40-tygodniową średnią kroczącą. Próba i błąd to zazwyczaj najlepszy sposób na znalezienie najlepszej długości. Sprawdź, jak średnia ruchoma pasuje do danych dotyczących ceny. Jeśli jest zbyt wiele przerw, wydłuż średnią ruchową, aby zmniejszyć jej czułość. Jeśli średnia ruchoma reaguje wolno, skróć średnią ruchową, aby zwiększyć jej czułość. Ponadto możesz spróbować użyć zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Wykładnicze średnie kroczące są zazwyczaj najlepsze w sytuacjach krótkoterminowych, które wymagają reaktywnej średniej kroczącej. Proste średnie ruchy sprawdzają się w przypadku długotrwałych sytuacji, które nie wymagają dużej czułości. Zastosowania średnich kroczących Istnieje wiele sposobów użycia średnich kroczących, ale wyróżniają się trzy podstawowe zastosowania: Identyfikacja trendów - potwierdzenie zatwierdzenia i Identyfikator poziomu odporności - identyfikacja potwierdzająca Systemy handlowe Identyfikacja trendów Potwierdzenie Istnieją trzy sposoby identyfikacji kierunku trendu za pomocą średnich ruchomych: kierunek, lokalizacja i skrzyżowania . Pierwsza technika identyfikacji trendów wykorzystuje kierunek średniej ruchomej do wyznaczenia trendu. Jeśli średnia ruchoma rośnie, trend jest uznawany za wyższy. Jeżeli średnia ruchoma spada, trend uznaje się za obniżony. Kierunek średniej ruchomej można określić po prostu patrząc na wykres średniej ruchomej lub stosując wskaźnik do średniej ruchomej. W obu przypadkach nie chcielibyśmy działać na każdej subtelnej zmianie, ale raczej patrzeć na ogólny kierunek ruchu i zmiany. W przypadku Disneya do wyznaczenia trendu użyto 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Nie chcemy reagować na każdą niewielką zmianę średniej kroczącej, ale raczej na znaczące ożywienie i spadki. Nie jest to badanie naukowe, ale wiele istotnych punktów zwrotnych można zauważyć tylko na podstawie obserwacji wizualnej (czerwone kółka). Udało się przekazać kilka dobrych sygnałów, ale także kilka biczów i spóźnionych sygnałów. Duża część wydajności będzie zależeć od punktów wejścia i wyjścia. Długość średniej ruchomej wpływa na liczbę sygnałów i ich aktualność. Średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi. Dlatego im dłuższa jest średnia krocząca, tym dalej będzie ruch cenowy. Aby uzyskać szybsze sygnały, można było użyć 50-dniowej EMA. Drugą techniką identyfikacji trendów jest lokalizacja cenowa. Lokalizacja ceny w stosunku do średniej ruchomej może być wykorzystana do określenia podstawowego trendu. Jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej, trend jest uznawany za wyższy. Jeśli cena jest niższa niż średnia krocząca, trend uznaje się za obniżony. Ten przykład jest dość prosty. Długoterminowe określenie CSCO zależy od lokalizacji stada w stosunku do 100-dniowego SMA. Gdy CSCO przekroczy swój 100-dniowy SMA, trend ten uważa się za zwyżkujący. Kiedy zapasy są poniżej 100-dniowego SMA, trend uznawany jest za bessy. Sygnały kupna i sprzedaży generowane są przez krzyże powyżej i poniżej średniej ruchomej. W sierpniu-99 nastąpił krótki sygnał sprzedaży i fałszywy sygnał kupna w lipcu-00. Oba te sygnały pojawiły się, gdy trend Ciscos zaczął słabnąć. W większości przypadków ta prosta metoda zatrzymałaby inwestora w większości ruchów byków. Trzecia technika identyfikacji trendów opiera się na lokalizacji krótszej średniej ruchomej względem dłuższej średniej ruchomej. Jeżeli krótsza średnia krocząca jest powyżej średniej dłuższej ruchomej, trend uznaje się za wyższy. Jeżeli krótsza średnia krocząca jest poniżej średniej dłuższej, trend uznaje się za niższy. W przypadku Inter-Tel zastosowano 30100 średniej ruchomej crossover do określenia trendu. Gdy 30-dniowa średnia ruchoma przekracza średnią ruchomą przez 100 dni, trend ten uważa się za zwyżkujący. Kiedy 30-dniowa średnia krocząca spada poniżej 100-dniowej średniej kroczącej, trend jest uznawany za bessy. Wykres różnicowy 30100 wykreślono poniżej wykresu cenowego, stosując Oscylator Ceny Procentowej (PPO) ustawiony na (30, 100,1). Gdy różnica jest dodatnia, trend uznawany jest za wyższy - gdy jest ujemny, trend jest uznawany za obniżony. Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów o następującym trendie, sygnały działają dobrze, gdy stado wykazuje silny trend, ale jest nieefektywne, gdy czas znajduje się w zakresie transakcji. Zauważ też, że sygnały są spóźnione i po rozpoczęciu ruchu. Ponownie, trendy następujące wskaźniki są najlepsze do identyfikacji i śledzenia, a nie przewidywania. Poziomy wsparcia i oporu Kolejnym zastosowaniem średnich kroczących jest identyfikacja poziomów wsparcia i oporu. Zwykle odbywa się to za pomocą średniej ruchomej i opiera się na historycznym precedensie. Podobnie jak w przypadku identyfikacji trendów, identyfikacja wsparcia i poziomu oporności za pomocą średnich kroczących działa najlepiej na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa. Po wyrwaniu się z zakresu handlu, Sun Microsystems z powodzeniem przetestował średnią ruchomą pod koniec lipca i na początku sierpnia. Zauważ także, że przełom czerwca w pobliżu 18 roku życia przerodził się w wsparcie. Dlatego średnia ruchoma działała jako potwierdzenie oporu obróconego-wsparcia. Po tym pierwszym teście 50-dniowa średnia ruchoma przeszła do kolejnych czterech udanych testów wsparcia w ciągu następnych kilku miesięcy. Przerwanie wsparcia z 50-dniowej średniej kroczącej stanowiłoby ostrzeżenie, że akcje mogą przejść do zakresu handlowego lub mogą wkrótce zmienić kierunek trendu. Taka przerwa nastąpiła w kwietniu 00, a 50-dniowa SMA przerodziła się w opór w tym miesiącu. Gdy poziom zapasów przekroczył 50-dniową SMA na początku czerwca-czerwca, powrócił do poziomu wsparcia do przerwy październikowej. W październiku 2005 r. 50-dniowa SMA stała się poziomem oporu, który utrzymywał się przez wiele miesięcy. Średnie kroczące i SharpCharts2 Średnie kroczące są dostępne jako funkcja nakładki cenowej na SharpCharts2. Z opcji nakładki ceny możesz wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwsze pole po prawej służy do ustawiania liczby okresów. W przypadku wykresów w okresach dziennych, 50 to 50-dniowa średnia ruchoma. W przypadku wykresów w cotygodniowych okresach 50 oznacza średnią ruchomą 50 tygodni. Drugie pole może służyć do przesuwania linii MA w lewo lub w prawo o określoną liczbę kropek. Średnie ruchome są oparte na cenach zamknięcia, a wiele średnich ruchomych może zostać nałożonych na wykres cenowy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład prostej średniej ruchomej i wykładniczej średniej ruchomej. Wnioski Średnie ruchome mogą być skutecznymi narzędziami do identyfikowania i potwierdzania trendów, określania poziomów wsparcia i oporu oraz rozwijania systemów transakcyjnych. Inwestorzy i inwestorzy powinni jednak nauczyć się identyfikować papiery wartościowe odpowiednie do analizy za pomocą średnich kroczących i sposobu zastosowania tej analizy. Zazwyczaj można dokonać oceny za pomocą wizualnego badania cennika, ale czasami będzie wymagać bardziej szczegółowego podejścia. ADX. Średni indeks kierunkowy to jedno narzędzie, które może pomóc w identyfikacji papierów wartościowych, które zyskują na popularności, i tych, które nie są. Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące pomogą zapewnić, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Jednak rynki, akcje i papiery wartościowe poświęcają bardzo dużo czasu w zakresach handlowych, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Nie oczekuj, że wydostaniesz się na górę i na dole, używając średnich kroczących. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami, które je uzupełniają. Wykorzystanie średnich kroczących do potwierdzenia innych wskaźników i analiz może znacznie poprawić analizę techniczną. Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy Średnie ruchome (MA) są jednym z najpopularniejszych i często używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po wykreśleniu na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem do wykrywania trendów. Często słyszy się o trzech typach średniej ruchomej: proste. wykładniczy i liniowy. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest zrozumienie najbardziej podstawowych: prostej średniej kroczącej (SMA). Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i jak może on pomóc handlowcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem dotyczącym rynku Forex). Linie trendu Nie można w pełni zrozumieć średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal porusza się w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste trendy, które może zapewnić bezpieczeństwo: trend wzrostowy. lub zwyżkowy trend, oznacza, że ​​cena idzie wyżej. Downtrend. lub trend niedźwiedzi, czyli cena jest niższa. Trend boczny. gdzie cena porusza się na boki. Ważne, aby pamiętać o trendach, że ceny rzadko poruszają się w linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc przedsiębiorcy w łatwiejszej identyfikacji kierunku trendu. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Podstawy pasm Bollingera i średnie ruchome koperty: rafinacja popularnego narzędzia do handlu). Średnia ruchoma konstrukcja Definicja podręcznika średniej ruchomej jest średnią ceną za bezpieczeństwo w określonym przedziale czasu. Weźmy na przykład bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniową średnią ruchomą oblicza się, przyjmując ceny zamknięcia za ostatnie 50 dni każdego zabezpieczenia i sumując je. Wynik obliczenia dodawania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby nadal obliczyć średnią ruchomą codziennie, zastąp najstarszy numer ostatnią ceną zamknięcia i wykonaj tę samą matematykę. Bez względu na to, jak długo lub krótko będzie średnia ruchoma, którą chcesz wydrukować, podstawowe obliczenia pozostaną takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby używanych cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia za 200 dni, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od dwudniowych średnich kroczących do 250-dniowych średnich kroczących. Ważne jest, aby pamiętać, że do obliczenia średniej kroczącej należy mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest fabrycznie nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie wykonać 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych. Należy również zauważyć, że zdecydowaliśmy się na stosowanie cen zamknięcia w obliczeniach, ale średnie ruchome można obliczyć, stosując ceny miesięczne, ceny tygodniowe, ceny otwarcia, a nawet ceny w ciągu dnia. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku Moving Averages.) Rysunek 1: Prosta średnia ruchoma w Google Inc. Rysunek 1 przedstawia przykład prostej średniej kroczącej na wykresie giełdowym firmy Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia oznacza 50-dniową średnią ruchomą. W powyższym przykładzie widać, że trend podupadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I była kontynuowana w dół. Kiedy cena przekracza średnią ruchomą, może być wykorzystana jako prosty sygnał handlowy. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie będą się przemieszczać w dół. I odwrotnie, przekroczenie średniej kroczącej sugeruje, że byki kontrolują i że cena może szykować się do podwyższenia. (Przeczytaj więcej na temat cen akcji za pomocą trendów.) Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących Średnie ruchome są używane przez wielu inwestorów, aby nie tylko identyfikować bieżący trend, ale także jako strategię wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekraczaniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Dwie lub więcej średnich ruchomych pozwala zaobserwować trend długoterminowy w porównaniu z krótszą średnią kroczącą. Jest to również łatwa metoda określania, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, przeczytaj A Primer On the MACD.) Rysunek 2: Długookresowa i krótkookresowa średnia krocząca w Google Inc. Na rysunku 2 przedstawiono dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, pokazaną przez niebieska linia) i inne krótsze terminy (15-dniowe, pokazane czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google przedstawiony na rysunku 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwiema długościami. Zauważysz, że 50-dniowa średnia krocząca wolniej dostosowuje się do zmian cen. ponieważ w obliczeniach wykorzystuje więcej punktów danych. Z drugiej strony, 15-dniowa średnia krocząca szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większe znaczenie w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można by zaobserwować, że średnia z 15 dni przekroczy średnią ruchomą 50 dni jako pozycję dla pozycji krótkiej. Rysunek 3: Trzy miesiące Powyższe to trzymiesięczny wykres Stanów Zjednoczonych Oil (AMEX: USO) z dwiema prostymi średnimi kroczącymi. Czerwona linia jest krótszą, 15-dniową średnią kroczącą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość podmiotów gospodarczych będzie używać średniej krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i określić początek trendu zwyżkowego. (Dowiedz się więcej o stosowaniu tej strategii w handlu Rozbieżność MACD.) Wsparcie jest ustalane, gdy cena spada. Jest moment, w którym presja sprzedaży ustępuje, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustanowiono podłogę. Opór ma miejsce, gdy cena rośnie w górę. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza maleje, a sprzedawcy wchodzą. To ustanowi pułap. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podstawy oporności wzmacniacza pomocniczego). W obu przypadkach średnia ruchoma może być w stanie sygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli poziom bezpieczeństwa obniża się w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby akcje znalazły wsparcie w długoterminowej średniej kroczącej wynoszącej 200 dni. Z drugiej strony, jeśli cena spada do niższej wartości, wielu inwestorów będzie obserwować, jak stawka odbija się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wsparcia i odporności w celu identyfikacji trendów, przeczytaj artykuł Trend-Spotting z linią dystrybucji). Wnioski Średnie kroczące to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe wykorzystanie. Największą siłą ruchomą jest jego zdolność do pomocy traderowi w identyfikacji aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie ruchome mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. Sposób korzystania z średnich kroczących zależy wyłącznie od Ciebie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Relacja opracowana przez Jacka Treynora, mierząca zwroty zarobione powyżej tego, co można było zarobić na ryzyku. Ruchomy przeciętny oscylator Jeden z naszych subskrybentów, George Topalides, poprosił mnie o skonfigurowanie oscylatora, aby odzwierciedlić różnicę między ceną a jej ruchem średni. Po dyskusji, zdecydowaliśmy się na prosty oscylator ruchomej średniej, który odzwierciedla odchylenie między ceną a średnią kroczącą jako procent MA. Wskaźnik powinien być używany w połączeniu z tą samą średnią ruchomą, wykreśloną na wykresie cenowym i służy do sygnalizowania wejść i wyjść w systemie śledzenia trendów. Oscylator Moving Average Oscillator może być stosowany na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa i na różnych rynkach. Wyznaczanie trendów na rynku Dość długo rozwija się, gdy drugi spadek nie spadnie poniżej -50. Idź długo, gdy linia trendu spadkowego na oscylatorze ruchomej średniej zostanie zerwana, a oscylator przekroczy wartość powyżej zera. Wyjdź z długich pozycji, jeśli Oscylator z ruchomą średnią obniży się, gdy przekroczy 50. Odejdź od niedźwiedziej dywergencji, w której drugi pik nie przekracza 50. Zwolnij, gdy linia trendu w dół na oscylatorze ruchomej średniej zostanie zerwana, a oscylator osiągnie wartość poniżej zera . Wyjdź z krótkich pozycji, jeśli Oscylator z ruchomą średnią pojawi się poniżej -50. Australijski górnik Fortescue Metals Group FMG jest wyświetlany z 63-dniową średnią ruchomą oscylatorem i 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Wyjdź z X z poprzedniego długiego handlu, gdy Oscylator Ruchu Średniego obniża się, a powyżej 50 niedźwiedzia rozbieżności później wzmacnia sygnał Trójwymiarowa potrójna dywergencja daje sygnał do krótkiego S (jeszcze powyżej 63-dniowej wykładniczej średniej kroczącej) Wyjdź i idź długo XL, gdy cena przekracza ponad 63-dniową wykładniczą średnią ruchomą po zerwaniu linii trendu zniżkowego Exit X long position, gdy ruchoma średnia oscylatorowa obniża się, gdy powyżej 50 Go long L, gdy cena przekracza 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą po zerwaniu linii trendu spadkowego Bearish dywergencji (poniżej 50) ostrzega, aby wyjść z długiego handlu XS, gdy cena przekracza 63-dniową średnią kroczącą z wykładniczego wyjazdu X, gdy pojawia się Oscylator z ruchomą średnią, a poniżej 50-krotny S, gdy Oscylator z Moving Average odwraca się poniżej rosnącej linii trendu i cofa się poniżej -50 Wyjdź z X, gdy Oscylator z ruchomą średnią pojawia się, gdy poniżej -50 Bycza-towa potrójna dywergencja daje sygnał, by iść długo L wh nadal poniżej 63-dniowej średniej kroczącej. Zauważ, że cena przekraczająca 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą jest równa oscylacji ruchomej średniej przekraczającej zero.